Как использовать анализ объёмов в торговле криптовалютами

Анализ объемов — важнейший элемент анализа в трейдинге, поскольку он позволяет оценить позиционирование участников торгов, установить важные ценовые уровни и оценить силу того или иного движения цены. С помощью профиля объёма и других инструментов анализа можно находить уникальные торговые сетапыSetup - торговая ситуация при которой трейдер имеет некоторое преимущество. Это может быть паттерн движения цены, объёмов, заявок в книге ордеров, а также определённый тайминг.. Этот инструментарий доступен на разных платформах, в частности при формировании статьи использовались платформы Tradingview и Gocharting.

Как анализировать объёмы в трейдинге

Существует несколько подходов к анализу объёмов:

1. Классический подход - VSA

VSA — volume spread analysis. Предполагает изучение и сопоставление размера движения цены с объёмами.

Например, объём подтверждает силу тренда. Актуально прежде всего для больших временных интервалов.

Один из сетапов основан на выявлении свечей с большим объёмом и слабым результатом. Например, в растущем тренде цена за день выросла на 10% на больших объёмах, но к вечеру откатила обратно к уровням открытия дня или ниже. Это свидетельствует о присутствии продавцов, которые удовлетворили весь спрос покупателей. Цена сильно не сдвинулась, хотя денег на покупку актива было потрачено много.

Этот подход применяется и на более мелких временных интервалах.

2. Анализ горизонтальных объёмов

С помощью торговых программ мы можем видеть распределение объёмов торгов не только по времени, но и по ценовым уровням, что может дать преимущество при определении важных диапазонов цен и позиционирования участников.

Что такое профиль объема?

Профиль объема - это графическое представление объёмов торгов, отображаемое вертикально вдоль оси цен. Он показывает, где на определенных ценовых уровнях происходила наибольшая торговая активность.

Для всех иллюстраций ниже используется композитный профиль, который отображает объёмы для всей видимой области графика. Таймфрейм всех графиков —1 час. Торговая пара — ACHUSD, биржа Coinbase.

Основные компоненты профиля объема включают:

1. Точка контроля (Point of control - POC): ценовой уровень с наибольшим объемом торгов.

2. Зона стоимости (Value area - VA): диапазон цен, в котором был зафиксирован определенный процент (обычно 70 %) объема. Он состоит из:

   • Value Area High (VAH): самая высокая цена в области значений.

   • Value Area Low (VAL): самая низкая цена в области значений.

3. High Volume Nodes (HVN): ценовые уровни со значительным объемом торгов.

4. Low Volume Nodes (LVN): ценовые уровни с минимальным объемом торгов.

Давайте сконцентрируемся на втором подходе и разберём его более подробно.

Как использовать профиль объема

Торговые сетапы с использованием этого инструмента анализа основываются на теории рыночного аукциона (Auction market theory - ATM). Если грубо, то суть ATM заключается в следующем:

• рынок двигается от объёма к объёму

• баланс между покупателями и продавцами устанавливается в ценовых диапазонах , где цена может находится довольно долго, образуя боковые движения с низкой волатильностью и повышенным наторгованным объёмом.

• границы таких зон цена отвергает, так как рынок считает их слишком низкими или высокими относительно зоны стоимости.

• когда происходит переоценка актива, рынок начинает искать новую зону стоимости — диапазон цен, который устраивает участников торгов.

Пока всё ещё не очень понятно, как на этом заработать денег, давайте двигаться дальше.

Торговые сетапы

1. Отскок от POC

Если рынок двигается от диапазона к диапазону, то мы можем обнаружить уровни, к которым цена будет возвращаться. Как правило в качестве точки притяжения выступает POC.

В данном случае отскок составил 8%, что очень неплохо. Однако шансы на продолжения снижения остаются.

2. Заполнение LVN объёмом

Если мы хотим взять движение к точке контроля, как нам найти зону для покупки, чтобы продать у POC, если мы рассчитываем на возврат заблаговременно?

Можем понаблюдать за интересными уровнями. Например, сразу можно отметить зону с очень низкими объёмами. Торгов там почти не велось в сравнении с другими ценовыми уровнями.

*Поменял отображение профиля с гистограммы на линию для лучшего восприятия.

Обратите внимание как изменился вид профиля. LVN стала очень узкой, как граница между двумя скоплениями объёмов.

3. Отскок от LVN

На верхнюю границу LVN также была реакция. Можно было забрать 10-13% движения.

4. Пробой LVN

Смотрим тот же самый график. После того как цена пошла в рост нам нужно определить ключевые точки. Уровень 0.044 является верхней границей ещё одной LVN. Также по графику мы видим, что цену держали на этом уровне (1), потом она ушла наверх (2) и снова отскочила от этого уровня (3).

Если будет ещё один подход, то вероятность пробоя с ускорением увеличивается. Конечно паттернов реакции цены на уровни очень много. Так выглядят наиболее частные для крипторынка:

"Запил" - самый сложный для торговли, так как проблематично определить цену для стоп-лосса. Если отсутствуют понятные границы диапазона или чёткая структура, то лучше снизить объём сделки или вообще не заходить в неё.

Видим, что перед уровнем возникает проторговка, и это уже третий подход.

Если действовать чётко по плану, то сделка выглядит так.

Можно было заметить ещё одну проторговку перед POC, что увеличивает шансы на продолжение падения вплоть до нижней LVN. Однако это уже следует рассматривать как бонус. Тезис сделки себя оправдал. Дальше вероятность движения сильно снижается.

5. Работа от VAH и VAL

В интернете вы можете найти упоминание стратегий, основанных на откупе от нижней границы зоны стоимости (VAL) и продаже от верхней (VAH). Считаю это очень рискованной стратегией, так как участники рынка могут по разному определять это самую зону стоимости (70% или 80% от объёмов) и на разных временных отрезках. Это делает индикатор ненадёжным.

Заключение

Тестируйте изложенные сетапы, ищите новые, расставляйте звоночки в Tradingview или другой платформе. К использованию профиля объёмов также можно добавить анализ биржевых стаканов и потока ордеров, что пригодится при непосредственном входе в сделку.

Не забывайте, что ни один сетап не имеет 100% вероятности, поэтому анализируйте свои ошибки с помощью торговых дневников или сервиса TradeLink.

Если вы хотите глубже разобраться в трейдинге криптовалютами и на традиционных рынках, приглашаем на обучение у наших партнеров — Black Swan Trade. Там вы научитесь быстро анализировать рынок, использовать универсальные стратегии и искать новые, чтобы стабильно торговать в плюс.

Еще больше полезного контента в нашем тг-канале. Также смотрите записи с экспертами из разных ниш: майнеры, юристы, сотрудники банков и другие специалисты на нашем YouTube и Rutube.