Почему крипта падает и растет: основной фактор движения цены

Рыночная динамика коррелирует с настроением инвесторов и поступающими новостями. Социальные сети являются каналом передачи информации, которая приобретает эмоциональный окрас в зависимости от того, как трактуется то или иное событие. В данной статье постараемся разобраться как с этим работать и что говорят данные.

Как новости влияют на цены криптовалют

Исследование корейских учёных от февраля 2024г. показало интересные результаты: новости о криптовалютах не вызывают роста (снижения) цены. Скорее изменение цены способствует созданию новых статей и постов в соцсетях. Однако публичные заявления влиятельных участников рынка или неожиданные события вроде природных катаклизмов, которые невозможно спрогнозировать, могут вызвать краткосрочные колебания цен. Высказывания крупных участников рынка способны сформировать сентимент на несколько дней и активно обсуждаться.

Ещё одно исследование влияния крипто-инфлюенсеров на цену биткоина отражает высокую корреляцию между вовлеченностью подписчиков (лайки, ретвиты) и ценой актива.

Вовлеченность аудитории крипто инфлюенсеров

Источник: Decentralized Opinion Leadership: A Study of Crypto Influencers in the Twitter Discourse on Bitcoin

Как торгует толпа

Большинство участников рынка не погружаются в то, как грамотно торговать криптой. Не проводят глубокий анализ активов, а полагаются на мнение журналистов и финансовых блогеров, которые пытаются объяснить природу ценового движения и высказать свои предположения относительного того, что будет дальше. Как правило у людей, работающих по найму просто нет времени разбираться, и они находятся в поиске тех, кто скажет, «что купить, чтобы выросло в 100 раз», становясь жертвами поверхностного анализа новостных агентств и блогеров.

Хотите избежать этой участи и начать разбираться в криптовалютах глубже?

Приглашаем вас на «Криптопрактикум» — интенсивное обучение, разработанное экспертами с многолетним опытом. Всего за три дня вы узнаете, как использовать рыночные возможности для грамотных инвестиций, получите персональные рекомендации и доступ к бонусным материалам. Инвестируйте в свои знания и начните зарабатывать на криптовалютах с уверенностью!

Для читателей FTP действует скидка 20% по промокоду ftp20

Узнать подробнее

Журналисты - плохие аналитики. Их задача вызывать эмоции громким заголовком и раздуть из мухи слона.

Не торгуйте по новостям, если вы не имеете возможности среагировать за несколько секунд. В противном случае вы будете тем, кто покупает у самых быстрых и терпит убытки.

Если всё же решитесь, то обязательно иметь статистику того, как аналогичные события влияли на цену актива в прошлом для определения примерных целей по движению цены и в течение какого времени они были достигнуты.

Механика и участники новостных движений

1. В большинстве случаев движение начинается до обнародования новости за счёт сделок инсайдеров, задача которых купить или продать как можно большее количество актива до того, как выйдет новость.
2. В момент выхода новости срабатывают торговые алгоритмы, которые настроены реагировать на определённые слова и фразы. Зайти в сделку быстрее них вряд ли получится.
3. Следующими подключаются внутридневные трейдеры и скальперы, задачей которых является зайти в сделку в начале первого импульса и сразу скинуть актив тем, кто уже опоздал, но надеется на продолжение движения. У таких трейдеров есть преимущество, так как они могут заранее заметить инсайдерскую активность и быть готовыми к движению, при этом не всегда понимая в какую сторону оно пойдёт.
4. Позже подключаются крупные институциональные участники без инсайдерской информации, которые могли на основании новых данных провести (а могли и не провести) переоценку рисков и изменить долю актива в портфеле. Как правило новостей способных что-то кардинально изменить немного, и в основном идёт борьба между краткосрочными трейдерами. Фонды при этом могут набирать позиции несколько дней, стараясь не влиять на цену.

Чем крипторынок отличается от фондового

В отличие от фондового рынка, где активы способны генерировать денежный поток, криптовалюты в большинстве своём являются способом привлечения капитала для компаний, создающих продукты на основе открытых блокчейнов.

В своём блоге в X Willy Woo написал пост о природе альткоинов и их ценовой динамике. Это либо осцилляторы, либо вечно падающие активы относительно цены биткоина.

Сравнительный график движения цены топ 2412 альткоинов

Источник: charts.woobull.com

Большинство альткоинов не подходят для инвестиций и фактически являются спекулятивными активами.

Отдельно стоит отметить отсутствие наказания за инсайдерскую торговлю и манипулирование рынком, что даёт возможность «раскачивать» монеты за счёт популярных личностей (инфлюенсеров) в соцсетях и продавать монеты по максимально высоким ценам. Через некоторое время «хайп» проходит, так как маркетинг и инфлюенсеры проекта завершают свою работу, оставив инвесторов с никому не нужным активом.

Как правило чем меньше рыночная капитализация токена, тем проще манипулировать ценой.

Как нейронные сети и ИИ прогнозируют цену биткоина

В мае 2024г. Serdar Arslan опубликовал исследование о прогнозировании цены биткоина с помощью нейронных сетей. Использовались данные об изменении цены на дневном интервале, объёмы торгов, а также количество позитивных и негативных твитов в сети X с 1 января 2021 по 6 января 2022.

Пример данных, использованных в исследовании Источник: Bitcoin Price Prediction Using Sentiment Analysis and Empirical Mode Decomposition

Прогноз на следующие 67 дней оказался поразительно точным:

Сравнение прогноза и фактических данных

Источник: Bitcoin Price Prediction Using Sentiment Analysis and Empirical Mode Decomposition

При этом на более мелких интервалах такого рода прогнозирование имеет высокую погрешность, что делает его бесполезным для краткосрочной торговли. картинка 5 Сравнение прогноза и фактических данных Источник: Bitcoin Price Prediction Using Sentiment Analysis and Empirical Mode Decomposition Допускаю, что при использовании наборов данных с других временных отрезков результаты могут получится не столь интересными.

Как определить дно с помощью данных о цене и настроении рынка

Тем не менее совмещая данные о сентименте, движении цены и объёмах торгов можно находить моменты, когда цена уже не реагирует на негатив. Например ноябрь-декабрь 2022г., когда биткоин торговался в районе $16 тыс. и многие инвест блогеры ждали $10к за биткоин.

Даже Р. Киосаки, на 100% убеждённый в пользе биткоина в портфеле инвестора, допускал дальнейшее снижение. Наверное все 2.5 млн. подписчиков в Твиттере подумали: “ААА! Роберт говорит, что биткоин еще будет падать, зачем тогда его покупать сейчас? Подождём.”

У многих инфлюенсеров была похожая картина. В постах фигурировали негативные слова и фразы.

@AltcoinDailyio - 1.4 млн подписчиков в Твиттере. Пост от 14 декабря 2022г.:

BTCUSD index

Источник: tradingview.com

Вот это собственно и было дно.

Заключение

Простой ответ на вопрос статьи – движение цены первичнее новости и социальной активности, но есть нюансы.

Если вы хотите продолжить изучение криптовалют и блокчейна, присоединяйтесь к нам в телеграм. Там мы рассказываем о финансах простым языком и делимся актуальными способами заработка на криптовалютах.

Также загляните в наш образовательный блог, где вы бесплатно найдете множество статей на тему криптовалют и блокчейна.