Скальпинг на бирже: лучшие стратегии

Вы читаете эту статью, так как интересуетесь трейдингом. Это не настолько простое дело, как заявляют рекламные заголовки. Однако, при правильном подходе, на бирже можно заработать и превратить 500р в 5 000 000р. Некоторым удавалось это сделать за 6 месяцев, но чаще это занимает от года и более. Как правило, таких результатов люди достигают за счёт скальпинга – одного из видов торговли.

Что такое скальпинг

Скальпинг — подвид внутридневной (intraday) торговли, подразумевающий сделки с небольшим потенциалом, но с высокой вероятностью направленного движения. Чаще всего, это взятие коротких ценовых импульсов.

Если вы новичок в скальпинге, рекомендуем посмотреть запись эфира с опытным скальпером, где он рассказывает об основных ошибках, которые приводят к потере денег.

Для нахождения ситуаций для скальпинга трейдеры используют график цены и отмечают ключевые уровни, на которых другие участники торгов могут «включиться в игру».

Давайте разберём пример. Торги акциями компании ДВМП в пятницу завершились на максимумах дня. В течение дня образовалось два уровня, где цену «поддерживали». Довольно часто за такими уровнями скапливаются «стопы» трейдеров, которые покупали актив.

Ставя заявки на продажу по определённой цене, они защищают себя от убытков на случай, если цена пойдёт против них.

ДВМП, 30 мин. график

Если на открытии рынка в понедельник цена не продолжит рост, а начнет снижаться к уровню 49.03, то высока вероятность резкого импульса вниз, чем можно воспользоваться.

Видно, что торги в понедельник начались с покупок, но желающих было не так много как в пятницу и цена начала снижаться. Когда она в очередной раз подошла к уровню 49.03, пятничные покупатели начали волноваться и продавать. Это привело к практически единомоментному срабатыванию стоп-заявок (то есть дополнительных рыночных продаж) и резкому снижению цены.

ДВМП, 5 мин. график

Получилась неплохая точка входа в пробой уровня 49.03 (ну или 49, кому как больше нравится).

Можно зайти в сделку чуть заранее на небольшой объём и наращивать его по мере того, как наш сценарий (что уровень не удержат) становится всё более вероятным.

Если брать традиционный скальперский подход, то самый первый импульс примерно в 0.5% и будет нашей добычей (закрываем сделку на 48.71). Внитридневные трейдеры предпочтут взять больший потенциал и досидеть до уровня 48.30, а может и держать до минимумов пятницы.

⚠ Важно!

Вероятность продолжения движения уменьшается по мере снижения цены. По-этому самый первый импульс имел наивысшие шансы на реализацию. После него цена может быстро вернуться к точке входа.

Такой подход даёт скальперам возможность загружать в сделку больший объём относительно размера депозита, по сравнению с внутридневными трейдерами, тем самым имея неплохую прибыль с каждой быстрой сделки.

Как анализировать биржевой стакан и поток ордеров

В подобных сделках важно учитывать не только уровень, но и действия участников торгов в момент пробоя. Так как загрузка депозита может быть существенной, трейдеру необходимо максимально снизить риск за счёт подкрепления сделки дополнительными основаниями.

Скальперы уделяют очень много внимания заявкам других участников и проходящим сделкам. В момент пробоя, как в описанном случае, мы должны видеть не просто изменение цены. Должно быть нарастание скорости и объёма сделок, отсутствие «завала» из лимитных заявок на покупку, отсутствие скрытых заявок и различных роботов против нашей позиции.

Сбор волатильности

Такая стратегия актуальна для активов, чья цена в данный момент изменяется гораздо более интенсивно, чем обычно. Другими словами у них наблюдается повышенная волатильность. В такие моменты наблюдение за потоком ордеров и заявками в биржевом стакане могут дать гораздо более ощутимый результат, так как реакция цены на действия крупных участников более предсказуемая. Помимо изменения цены мы должны видеть и повышение объёмов торгов, что будет свидетельствовать о «присутствии денег».

В таком режиме рынок «прощает» многие ошибки. Если движение цены за день составляет порядка 10%, то даже ошибившись с направлением сделки и получив убыток на 1%, можно “перевернуться” и легко отбить потери. А вот если активности и объёмов нет, то после одного сильного движения цена может практически замереть и вы закроете день с убытком по этому инструменту.

Для обнаружения таких ситуаций трейдеры используют скринеры в торговых терминалах или онлайн-сервисы вроде этого.

Торговые алгоритмы

Бывают ситуации, когда трейдер может заметить торгового робота, сильно влияющего на цену. В таком случае безотносительно уровней можно присоединиться к движению и стоять в сделке, пока робот «не закончится».

Например, такая сделка была у Флорида , одного из преподавателей курса Биржа 1.0 от школы Black Swan Trade (BST):

График фьючерса доллар-рубль (Si- 9.24). Треугольниками отмечены сделки трейдера.

22 июля в 14:05 сразу после клиринга включился шортовый робот, агрессивно продающий рыночными заявками. Такие роботы, как правило, долго не работают и цена быстро возвращается, когда он перестаёт работать. Задача быстро зайти по движению и поймать первый импульс, который может длиться меньше минуты.

Робот включился второй раз в 18:13. Логика сделки была точно такая же.

Результат двух сделок:

50 лотов * 150 пунктов = 7 500р.

200 лотов * 100 пунктов = 20 000 р.

Итого: 27 500р. (без учёта комиссии)

Так как торговля велась фьючерсами доллар-рубль (Si - 9.24), затраты на комиссию не столь критично влияют на результат (в отличие от торговли акциями). А за счёт использования плеча прибыль от изменений цены даже на доли процента может неплохо увеличить ваш торговый счёт.

Для обнаружения таких ситуаций очень помогает команда, либо специальное ПО. И то и другое вы сможете найти в Биржа 1.0 .

Куда развиваться скальперу

Скальпинг является стартовой точкой для многих профессиональных трейдеров. Такой подход позволяет изучить рынок в деталях, в разумные сроки нарастить депозит, и постепенно переходить к другим более капиталоёмким, менее прибыльным (в процентах на депозит) и не столь трудозатратным стратегиям. Присоединяйтесь к нам в телеграм. Там мы рассказываем о финансах и блокчейне простым языком и делимся актуальными способами заработка.

Также загляните в наш образовательный блог, где вы бесплатно найдете множество обучающих и практических статей на тему криптовалют и традиционных финансов.