Что такое внутридневная торговля

Биржевой трейдинг состоит из бесконечных подходов к получению прибыли на рынке. Из этой статьи вы узнаете, как зарабатывать на бирже внутри дня и какие стратегии для этого бывают.

Внутридневная торговля (intraday trading) — вид биржевой торговли, подразумевающий совершение сделок в рамках одного дня.

Логичный вопрос, зачем закрывать сделку ориентируясь на время торгов? На традиционных торговых площадках по всему миру (NYCE, CME, ICE, LSE, HKSE, МОЕХ) существует понятие торговых сессий. Каждая торговая сессия характеризуется прежде всего ликвидностью (возможностью продать или купить определённый объём актива по приемлемой цене). Как правило, все сессии не являющиеся основными будут иметь низкие объёмы торгов и малое количество участников. Таким образом, возникает риск сильного краткосрочного изменения цены, если кому-то понадобится совершить крупную сделку. Например, надо продать очень много акций одной компании, а по текущим ценам покупателей практически нет. Приходится продавать по любым ценам, что двигает котировки вниз. А ещё, биржи закрываются на ночь. И это тоже риск.

Таким образом, сформировался подход, который не допускает переносов позиций через ночь (и вечерние сессии), тем самым убирая риск получения убытка из-за остановки торгов или низкой ликвидности.

Как торгуют интрадэйщики

У внутридневных трейдеров в арсенале есть набор стратегий, часть из которых мы разбирали в других статьях. Основными являются:

• скальпинг
• торговля на новостях
• арбитраж
• отработка внутридневных ценовых паттернов

В отличие от скальпера, традиционный внутридневной трейдер может вести несколько сделок в течение дня, продолжительностью от нескольких минут до нескольких часов. Зачастую такая торговля предполагает заранее определяемые цели по движению цены с чётким сценарием сделки, причём принятие решений будет в большей степени зависеть от уровней на графике, новостного фона и торговой идеи, нежели от происходящего в биржевом стакане.

Преимущества и недостатки внутридневной торговли

Преимущества

Главным преимуществом внутридневной торговли является то, что трейдер не переживает о своих позициях, когда покидает рабочее место в конце торгового дня. Если ночью выйдут важные новости (отчёты компаний, изменения рейтингов, геополитика), то он сможет отработать их утром следующего дня.

Из-за отсутствия переносов через ночь, брокеры и проп-фирмы дают трейдерам более выгодные условия Маржинальное кредитование - возможность взять в долг у брокера денежные средства или активы, для увеличения вашей покупательной способности, то есть более высокое кредитное плечоПлечо - отношение заёмных средств к собственным в конкретной сделке. Таким образом трейдер может торговать капиталом, кратно превышающим его собственный. При правильной работе с риском и размерами сделок можно довольно быстро (по сравнению с инвестициями) нарастить торговый депозит и выйти на прибыли, в разы выше средней зарплаты по стране. Однако стоит понимать, что при использовании плеча и убыток в сделке будет выше, отсюда формируются жёсткие требования к риск-менеджменту и невозможность «пересидеть» убыток.

Внутридневной трейдер закладывает гораздо меньшие отклонения цены против его позиции, так как он может видеть, как развивается ситуация в динамике и найти очень хорошие точки входа в сделки. При этом у него есть возможность закрыть позицию заранее при появлении признаков, отменяющих первоначальный сценарий сделки, не дожидаясь, когда цена сильно пойдёт против него.

Скорость обучения также гораздо выше по сравнению с инвесторами, так как совершается большое количество сделок и отрабатывается много торговых ситуаций.

Недостатки

Из-за большого количества сделок и относительно небольших ценовых движений в течение дня, расходы на комиссию «съедают» значительную часть прибыли. Мы писали о том, как сэкономить на комиссиях криптобирж, но в этой статье речь идет о фондовом рынке.

У скальперов расходы на комиссию могут быть и все 100% от дневного заработка. Поэтому акции, которые «ходят» по 0.5% в день не особо интересны. Приходится искать более волатильные инструменты.

Такая деятельность требует серьёзного вовлечения в процесс и многих часов непрерывного слежения за рынком (как минимум на начальном этапе). Если вы ищите дополнительный заработок в Интернете, то знайте: совмещать внутридневную торговлю с работой по найму довольно сложно, но достижимо. Лучше всего подойдёт работа со свободным графиком или сменная, например 2 через 2.

Практически любой вид трейдинга сопряжён с рисками потери денег и внутридневной не исключение. Люди сталкиваются с «эмоциональными качелями» каждый день, что на дистанции приводит к снижению общей эмоциональности человека, а в редких случаях и к психологическим проблемам.

Пример сделки

Разберём сделку Демида, преподавателя школы Black Swan Trade.

Дневной график на момент закрытия рынка 17.07.24

Реализация:

18 июля. Шорт фьючерса на золото (GOLD - 9.24). 5 мин. график.

С утра фьючерс на золото открылся гэпомГэп (англ. gap) — это разрыв, возникающий при значительном изменении цены после завершения торгов.Когда кто-то говорит, что гэп закрыли, это означает, что цена уже вернулась к исходному уровню, предшествовавшему гэпу вверх, несмотря на «слив» вечером прошлого дня.

По факту, основанием для сделки было лишь то, что за последние несколько дней золото сильно выросло без значимых коррекций.

С открытия торгов 18го числа были обозначены дневные максимумы и было принято решение зайти в шортШорт, или короткая позиция, создается, когда трейдер берет в долг у брокера (или биржи) актив и продает его с намерением выкупить позже по более низкой цене, со стопомStop-loss (SL) - тип заявки сокращающий вашу позицию в сделке, целиком или полностью за эти уровни. Лента сделокЛента сделок - функционал торгового терминала, отображающий все сделки, проходящие по торговой паре, а также их параметры (время, объём, направление и др.) сигнализировала о присутствии продавца, что давало основания для удержания и увеличения позиции.

План был забрать часть гэпа, но цели по сделке были изменены, так как в моменте рыночные данные указывали на вероятность более сильного и продолжительного движения вниз. Постоянное присутствие рыночных продаж, которые формировали плавное безоткатное движение вниз (кроме одного эпизода в 15:30-16:00), были основным ориентиром. Было принято решение тянуть позицию до вчерашних ценовых минимумов, так как там, возможно, продажи иссякнут и найдётся покупатель, для которого эти цены уже будут интересны.

Прибыль в сделке составила порядка 160 000 р., при максимальном размере позиции в 50 контрактов.

Заключение

Внутридневную торговлю можно назвать полноценной профессией. Несмотря на множество ограничений, такой подход к торговле позволяет получить больший прирост капитала по сравнению с инвестициями, прежде всего за счёт использования заёмных средств. Большинство брокеров не взымают плату за использование «плеча» в рамках одного торгового дня, что является значимым преимуществом. Главное, не переборщить и определить максимальную нагрузку на депозит в каждой сделке, исходя из потенциального убытка.

Если вы хотите научиться профессионально торговать, найти наставника и крепкое сообщество трейдеров, то Black Swan Trade, это один из лучших вариантов.

Для новичков — это шанс быстро погрузиться в трейдинг. Вы научитесь входить в сделки, разбираться в графиках и зарабатывать на изменениях рынка. Уже через несколько уроков вы будете понимать рынок так, как не поняли бы за месяцы самостоятельных попыток.

Для опытных — это доступ к проверенным стратегиям и аналитике от профессионалов, клуб единомышленников, которые растут вместе.

Мы проводили трансляцию с основателем BlackSwanTrade, Иваном Поповым с разборами сделок в прямом эфире.

Для читателей FTP действует промокод FTP со скидкой 5% на любой из продуктов BST. Подробнее читайте здесь.